今天收到一位读者的留言，语气中充满了困惑和无奈。他告诉我，他曾经在网上搜索并购买过一些所谓的“神奇指标公式”，这些公式的历史回测数据看起来非常诱人，成功率高得惊人。然而，一旦他开始实际使用这些公式，却屡屡受挫，仿佛掉进了一个精心设计的陷阱，最终的结果总是被无情地收割。他百思不得其解，不知道问题出在哪里。</p>
在股市沉浮的我们，经常会在网络上看到琳琅满目的技术指标公式，有些所谓的专家更是大肆鼓吹自己指标的神奇之处。他们巧舌如簧，将这些指标描绘得神乎其神，仿佛掌握了财富密码。然而，在这些光鲜亮丽的指标背后，隐藏着一个鲜为人知的秘密——未来函数。你是否听说过这个概念？很多被吹捧的神奇公式，实际上都暗藏着未来函数的陷阱。那么，究竟什么是未来函数呢？简单来说，未来函数是指某些指标的计算方法，会用到未来才会出现的数据。这就好比你试图用明天的天气预报来决定今天的穿衣搭配，这在真实的交易环境中显然是不可能实现的。想象一下，你今天买入一只股票，却依靠明天才能知道的价格信息来做决策，这无疑是荒谬的。可是，含有未来函数的代码在回测历史行情时却表现得异常精准，如同神算一般，但这只是“马后炮”的伎俩。因此，当我们遇到一些看似经过历史验证、效果显着的指标公式时，第一步就应该仔细检查它的源代码，看看其中是否隐藏着未来函数这个“定时炸弹”。如果不仔细甄别，贸然使用，就会被这些虚假的信号误导，最终导致投资失利。</p>
“未来函数”并非一个正式的编程术语，而是一种通俗的说法，指的是在计算指标或信号时，使用了未来数据（即尚未发生的数据）的函数。在金融市场分析软件（例如一些股票交易软件）的公式编辑器中，这类函数通常用于回测，以便分析历史数据，但在实盘交易中却无法使用，因为你无法预知未来的价格或其他市场数据。</p>
这类函数之所以被称为“未来函数”，是因为它们在计算当前值时，需要用到未来的数据，就好比站在未来回看现在一样。我给大家列举一下常见的未来函数类型：</p>
一、最高价/最低价函数：例如 hhv(x, n) 和 llv(x, n)，分别计算变量 x 在过去 n 个周期内的最高值和最低值。 要准确计算这 n 个周期内的最高/最低值，你必须等到这 n 个周期结束。在实时交易中，你无法预知未来的价格，所以 hhv 和 llv 在计算当前周期数值时，如果 n 的取值包含了当前周期及以后的周期，就相当于使用了未来数据。</p>
二、向前引用函数：例如 ref(x, n)，引用 n 个周期前的 x 值。当 n 为负数时，它就引用了未来的 x 值。例如 ref(close, -1) 指的是下一个周期的收盘价，这在实时交易中显然是不可知的。 即使 n 为正数，如果结合其他未来函数使用，也可能间接地引用未来数据。例如，如果 a 的计算用到了未来数据，那么 ref(close, a) 也就成了未来函数。</p>
三、barsst(x)： 返回条件 x 成立到当前周期数。如果条件 x 的计算中包含了未来函数，那么 barsst(x) 也就成了未来函数。例如，barsst(cross(a(close,5),a(close,10))) 虽然看起来只计算了过去的均线交叉，但实际上，均线交叉的确认需要一定的时间，可能需要用到未来几个周期的数据才能最终确定交叉是否成立。</p>
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